资本资产定价模型贝塔值等于1代表什么

1. 资本资产定价模型贝塔值等于1代表什么

亲。你好很高兴为您解答：资本资产定价模型贝塔值等于1代表什么
答  β=1，说明该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致； β＞1，说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险； β＜1，说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险；
希望我的回答对您有所帮助，祝您生活愉快，如果我的回答对您有所帮助  希望您能给个5星赞.感谢您对我的支持。【摘要】
资本资产定价模型贝塔值等于1代表什么【提问】
亲。你好很高兴为您解答：资本资产定价模型贝塔值等于1代表什么
答  β=1，说明该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致； β＞1，说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险； β＜1，说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险；
希望我的回答对您有所帮助，祝您生活愉快，如果我的回答对您有所帮助  希望您能给个5星赞.感谢您对我的支持。【回答】

2. 无风险资产收益率为3%，市场资产组合M的期望收益率为6%。 1) 甲股票的贝塔系数是0.8，求甲股票的期望收益率

甲的期望收益率=3%+0.8（6%-3%）

3. 假定某投资的贝塔系数为二,无风险收益率为10%。

贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数,比如讲一支股票一年涨20%,而大盘涨10%,那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2,这个与无风险收益是无关的.
  而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/20%=0.5.

4. 一支股票的贝塔系数是0.8，期望报酬率是13％。一项无风险资产目前赚取

一个平均投资在这两项资产上的投资组合的期望报酬率是=(13%+4%)/2=8.5%

5. 股票的贝塔值为1.2无风险利率为5％市场投资组台的期望收益率为10％按资本资产定价模型计算普通股资本成本

CAPM模型的形式。E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf])
其中
β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm）
E（Rp）表示投资组合的期望收益率，Rf为无风险报酬率，E（RM）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系，也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和。
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直接代入公式：
E（rp）＝0.1；
β＝1.2；
Rf＝0.05；
E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf])
0.1＝0.05＋1.2（Rm
－
0.05）
Rm－0.05＝（0.1－0.05）÷1.2
Rm＝0.05÷1.2
＋
0.05
＝
0.1417
＋
0.05
＝0.0917
故，普通股资本的成本是9.17％