简写IRS什么意思？一个答案就行。

1. 简写IRS什么意思？一个答案就行。

IRS是很多东西的简写：
①IRS----Internal RevenueService (美国)国内税务局，隶属于财政部。1862年，林肯总统及当时的国会为支付战争费用，创立了国内税务局和所得税。美国人有句谚语：“这个世界上只有死亡与交税是永恒的。”IRS更是无孔不入，被誉为“美国最令人闻风丧胆的政府部门”，威力超过国防部、中情局。
②IRS--一种专用程序设计语言，是为了实现智能爬虫系统而设计的，它的设计目的是为了实现互联网上结构化数据的挖掘与精确采集，它是运行于Java平台的解释性语言，为了便于理解与记忆，主要使用中文作为语法关键字。IRVM(解释运行IRS脚本的虚拟机)内部对“智能网络爬虫系统”所必需的各种特性提供了比较有力的支持。IRS内嵌了两种辅助的脚本解析器，一种是JRuby脚本引擎，一种是模仿SQL设计的IRQL语言。内嵌JRuby引擎是为了灵活实现系统内部的各逻辑判断与流程跳转，内嵌IRQL是为了实现爬虫系统与数据库持久层的无缝连接。IRS语言的设计原则是简洁的代码与实用的功能，即尽量使得IRS脚本语句，用最少的代码来实现需求，并且提供尽量多的实用功能。
③IRS-Insulin receptorsubstrate(胰岛素受体底物)是细胞内胰岛素反应的重要配体。例如IRS-1是一个IRS蛋白，它包含一个PTB域，此外，胰岛素受体包含一个NPXpY域，PTB域与NPXpY域键合，所以胰岛素受体能与胰岛素受体底物（IRS）键合。
④IRS（Interrupt Service Routine）：中断服务程序，即当中央处理器正在处理内部数据时，外界发生了紧急情况，要求CPU暂停当前的工作转去处理这个紧急事件。处理完毕后，再回到原来被中断的地址，继续原来的工作，这样的过程称为中断。实现这一功能的部件称为中断系统，处理这种“急件事件”，可理解为是一种服务，是通过执行事先编好的某个特定的程序来完成的，这种处理“急件”的程序被称为——中断服务程序。
⑤IRS=(C)×(RE)/RF 　　其中，IRS是某地区某类商品商业圈饱和指数；C是某地区购买某类商品的潜在顾客人数；RE是某地区每一顾客平均购买额；RF是某地区经营同类商品商店营业总面积。
⑥Interest Rate Swap 利率互换
商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：利率互换 interest rate swap。亦作：利率掉期。一种互换合同。合同双方同意在未来的某一特定日期以未偿还贷款本金为基础，相互交换利息支付。利率互换的目的是减少融资成本。如一方可以得到优惠的固定利率贷款，但希望以浮动利率筹集资金，而另一方可以得到浮动利率贷款，却希望以固定利率筹集资金，通过互换交易，双方均可获得希望的融资形式。

2. IRS（Internal Revenue Service）是什么意思啊？？

IRS（Internal Revenue Service），您说的这个英文词语在CMA的考试中比较常见，学会这个词语对考取英文CMA资格证书特别有帮助。这个词语的汉语意思是：美国税务局。
具体如下：
1、定义
IRS----Internal RevenueService (美国)国内税务局，隶属于财政部。1862年，林肯总统及当时的国会为支付战争费用，创立了国内税务局和所得税。
2、基本简介
IRS----Internal RevenueService (美国)国内税务局，隶属于财政部。1862年，林肯总统及当时的国会为支付战争费用，创立了国内税务局和所得税。
美国人有句谚语:"这个世界上只有死亡与交税是永恒的。"IRS更是无孔不入，被誉为"美国最令人闻风丧胆的政府部门"，威力超过国防部、中情局。

3. 请问利率掉期是什么意思

利率掉期(IRS) - 具有不同支付流的两项负债义务的交换。此交易通常交换两笔平行贷款；一笔为固定利率，另一笔为浮动利率。

4. Interest Rate Swap是什么意思啊？

Interest Rate Swap
 利率掉期；利率互换；利率交换
　　利率交换（IRS，Interest Rate Swap），系指签约双方针对一笔贷款利率指数（浮动利率或固定利率）不同的贷款，约定在契约期间内（二至十年），定期（季、半年或一年）交换彼此之利息支出，以达到降低资金成本，或达到利率风险管理之目的。

　　利率交换之特色为：一、签约双方仅有相互之利息支付，并不涉及本金交换，二、双方收付之利息均以名目本金为计算基础，三、双方之利息收付币别相同，且通常为收付相抵，仅有净支出之一方将收付相抵後的净额予另一方。

5. irs利率互换与CCS的区别

irs利率互换与CCS的区别是互换利率不一样。irs利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。这个调换是双方的，CCS是与投资的中资美元债以固定利率为主，因此利率互换主要是以固定美元利率交换固定人民币利率，这种情况称为交叉货币互换简称CCS，irs利率互换利率是浮动的。CCS互换利率是固定的。

6. 利率互换

　　利率互换
　　利率互换Interest rate swap IRS是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。利率互换可以有多种形式，最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之前进行转换。
　　目前我国应用的就是最简单的固定利率与浮动利率之间的互换。
　　利率互换的简单案例说明

　　一、概念
　　两个单独的借款人，从不同或相同的金融机构取得贷款。在中介机构的撮合下，双方商定，相互为对方支付贷款利息，使得双方获得比当初条件更为优惠的贷款。就是说，市场出现了免费的午餐。
　　利率互换的前提：利率市场化、有市场化的基准利率、投资银行
　　商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：利率互换 interest rate swap。亦作：利率掉期。一种互换合同。合同双方同意在未来的某一特定日期以未偿还贷款本金为基础，相互交换利息支付。利率互换的目的是减少融资成本。如一方可以得到优惠的固定利率贷款，但希望以浮动利率筹集资金，而另一方可以得到浮动利率贷款，却希望以固定利率筹集资金，通过互换交易，双方均可获得希望的融资形式。参见：互换 swap
　　二、【简明案例】
　　（一）银行 B银行。贷款条件：
　　银行的贷款利率：
　　企业信用等级 固定利率 浮动利率 备注
　　AAA 7% 6%(市场基准利率) 两种利率对银行的预期收益相同、对企业的预期融资成本相同
　　BBB 8% 6%＋0.25%
　　CCC 9% 6%＋0.5%
　　（二）、借款人、中介机构
　　H公司，AAA级企业，向B银行借款5000万。固定贷款利率7%；
　　L公司，CCC级企业，向B银行借款5000万。浮动贷款利率6.5%；
　　中介机构：M投资银行，按贷款金额分别向双方收取各0.1%的费用。
　　（三）互换过程
　　在中介机构的协调下，双方约定：
　　由L公司承担H公司的1.75%，然后双方交换利息支付义务，即互相为对方支付利息。每次付息由中介公司担保、转交对方，同时中介机构一次性收取0.1%的服务费。
　　（四）互换结果(假定市场利率没变)
　　1.H公司付浮动利率和中介服务费：7%—1.75%＋0.1%＝5.25%＋0.1%＝5.35%
　　（当初如借浮动利率贷款，付6%）
　　2.L公司付固定利率和中介服务费：6.5%＋1.75%＋0.1%＝8.25%＋0.1%＝8.35%
　　（当初如借固定利率贷款，付9%）
　　双方各取得了比当初贷款条件低0.65%的贷款。
　　3.假如市场利率没变，
　　银行本来应该得到：
　　要从L公司收取的利息（浮）＝6.5%
　　要从H公司收取的利息（固）＝7%
　　总共13.5%
　　现在得到：6.5%＋5.25%＋1.75＝13.5%
　　所以银行的利息收入没少。
　　（五）免费蛋糕来源
　　总的免费蛋糕为1.5%。其中：H公司0.65%，L公司0.65%，中介公司0.2%。
　　是由高信用等级公司出卖信用带来的。
　　具体计算：1.5%＝（9%—7%）—（6.5%—6%）
　　(六)回头看L公司承担费的确定
　　中介公司的费用确实后，假如剩余的免费蛋糕双方各半，如何确定L公司的承担部分？
　　免费蛋糕1.5%中，已经确定要给中介公司0.2%。剩余还有1.3%，双方要求各得0.65%。
　　从H公司来看，要求以固定利率换成浮动利率，并且再拿到0.65%的好处，也就是要用6%—0.65%＝5.35%的浮动利率取得贷款。那L公司分担的部分X应该是：
　　7%—X＋0.1%＝5.35%
　　X＝7%＋0.1%—5.35%＝1.75%
　　(七)现实市场中，免费蛋糕确实存在。存在原因众说纷纭，还没公认的理由。

7. 规避利率风险的方法包括

由于利率变动更加难以预测，银行日常管理的重点之一就是怎样控制利率风险。
规避利率风险的金融工具有：浮动利率存单、期货、利率选择权、利率交换、利率上限等；
具体分析如下
利率风险：就是要尽可能的对冲掉利率上行或下行的影响，相当于只拿固定的票息收益，避开资本利得或亏损。
一种方式   
是产品本身就是成本计价，体现在每天的估值上来说当然每日收益只有票息，只有真正卖出某只债券才会实现它的浮盈或亏损（例如目前我国的货币基金）；
所以说银行的持有到期账户也是规避利率风险的利器！亏损多的债券又不舍得割肉，扔进持有到期户拿到期就好了。
但是注意：就算是在这样的产品或者账户里，并不是说就完全规避掉利率风险了，毕竟遭遇赎回或者其他事件（我也不知道银行的持有到期户会不会遇到类似的事情），仍然需要以当前市场价卖出债券应对赎回。所以这类产品的估值只是表面上看起来没有对利率的变化有反映。
另一类做法
使用衍生品对冲了：
1、国债期货套期保值：持有现券仓位，用基点价值法啥的算出套保比例，空相应数量的国债期货；
优势是目前期货交易比较活跃，套保操作起来也是比较方便的；
缺点是目前银行、保险并不能参与国债期货，不能利用这个工具；公募们虽然可以套保，但是有比例限制，并不能对全部现券头寸进行套保；
套保效果也并不是真正的利率中性，效果有多好与被套保的债券们跟国债期货的相关度有关系，比如利率债相对效果良好，信用债的话由于流动性较差等原因，收益率变化通常滞后于利率债，在对信用债套保时需要格外小心怎么调整套保比例和开仓平仓的时点。
2、利率互换：银行、保险们因为不能用国债期货，也有使用irs套保的。irs目前只有fr007,shibor各期限，depo这几项，相对活跃的只有fr007和shibor3m的一年和五年，比较具有可操作性；
其中1年的fr007很明显是个适合用来对冲资金利率的工具，例如预期未来短期资金利率中枢抬升，那就付固息，收浮息，锁定融资利率；而1年的shibor3m可以用来对冲3个月左右拆借、回购或是短券、存单的利率变化；5年的品种跟债券相关度大些，一定程度上可以用以套保或者做一些套利交易。
不过irs没有国债期货做起来这么方便，还要找对手方、互相授信啥的，目前能做的也就是银行、券商自营和部分资管、公募产品，而且真的用irs套保债券好像真的很少见。
3、债券借贷：理论上可以通过借券卖出建立空头仓位的方式对冲现券的多头仓位。
实际上目前没听说借券来套保的，毕竟借券成本也不便宜，而且要对冲掉那么多配置的现券仓位，就算是借久期最长的2、30年空掉，也要空不少量才能保持利率中性，交易难度和花费太大了！
目前能做借贷的基本是银行和券商自营，银行主要是出券方，券商主要借，而且基本都是用来直接投机空。
不过理论上来说，假设要对信用债套保，可能借流动性好些的同行业信用债来建立空头，对冲效果比直接用国债期货好一些，毕竟信用利差的变动也能对冲掉大部分。
总的来说目前最适合机构投资者使用的利率风险管理工具果然还是国债期货！

8. 利率互换产品到底是什么，举例

利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。在央行的《通知》颁布后，国家开发银行与中国光大银行完成了首笔人民币利率互换交易。
该笔协议的名义本金为人民币50亿元,期限10年,由光大银行支付固定利率、开发银行支付浮动利率。

扩展资料：
利率互换交易价格的报价：
在标准化的互换市场上，固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。例如，一个十年期的国库券收益率为6.2%，利差是68个基本点，那么这个十年期利率互换的价格就是6.88%，按市场惯例.
如果这是利率互换的卖价，那么按此价格报价人愿意出售一个固定利率为6.88%，而承担浮动利率的风险。如果是买价，就是一个固定收益率6.2%加上63个基本点，即为6.83%，
按此价格报价人愿意购买一个固定利率而不愿意承担浮动利率的风险。由于债券的二级市场上有不同年限的国库券买卖，故它的收益率适于充当不同年限的利率互换交易定价参数。国库券的收益率组成利率互换交易价格的最基本组成部分。
参考资料来源：百度百科-利率互换