风险度量的四种方法

1. 风险度量的四种方法

风险度量有以下四种方法如下：1、敏感度分析法:敏感度分析法指的是分析市场中的某一风险因素的变化，对整个市场造成的影响;2风险价值法:风险价值法指的是对市场中某一证券类产品可能发生的损失进行分析;3、压力测试法:压力测试法指的是将各种产品放置到极端情形中进行分析:4、重标极差法:重标极差法指的是对数列中的数值结构展开分析。拓展资料：一、风险的性质1、偶然性:偶然性指的是风险发生的时间和内容都是无法预测的;2、相对性:相对性指的是风险产生的原因会随着各种因素的变动而产生变化3社会性:社会性指的是风险与人类生存发展的社会息息相关，风险一旦产生就会对社会中的人产生很大影响;4、客观性:客观性指的是风险是客观存在的，不会受到主观因素的影响。5、不确定性:有些风险的发生是无法改变的，但是具体时间无法确定。二、风险识别的五种基本方法：1、生产流程分析、风险调查列举、资产状况分析、分解分析法、失误树分析法。除了以上方法外还有诸如环境分析、保险调查、事故分析等。企业在识别风险时，应该交互使用各种方法，识别风险后选择适当有效的方法进行处理。2、生产流程分析法强调根据不同的流程，对每一阶段和环节，逐个进行调查分析，找出风险存在的原因；分解分析法指将一复杂的事物分解为多个比较简单的事物，将大系统分解为具体的组成要素，从中分析可能存在的风险及潜在损失的威胁。3、风险识别的主要内容包括环境风险、市场风险、技术风险、生产风险、财务风险、人事风险等，生产风险指企业生产无法按预定成本完成生产计划而产生的风险；财务风险是由于企业收支状况发生意外变动给企业财务造成困难而引发的企业风险。风险识别的基本原则：全面周详、综合考察、量力而行、科学计算、系统化等。应对风险的措施有四种，分别是规避风险、接受风险、降低风险和分担风险，其中降低风险是指利用政策或措施将风险降低到可接受的水平。

2. 风险度量的四种方法

 1、敏感度分析法：敏感度分析法指的是分析市场中的某一风险因素的变化，对整个市场造成的影响；
  2、风险价值法：风险价值法指的是对市场中某一证券类产品可能发生的损失进行分析；
  3、压力测试法：压力测试法指的是将各种产品放置到极端情形中进行分析；
  4、重标极差法：重标极差法指的是对数列中的数值结构展开分析。
  以上便是风险度量的四种方法。
  风险的性质    
  1、偶然性：偶然性指的是风险发生的时间和内容都是无法预测的；
  2、相对性：相对性指的是风险产生的原因会随着各种因素的变动而产生变化；
  3、社会性：社会性指的是风险与人类生存发展的社会息息相关，风险一旦产生就会对社会中的人产生很大影响；
  4、客观性：客观性指的是风险是客观存在的，不会受到主观因素的影响；
  5、不确定性：有些风险的发生是无法改变的，但是具体时间无法确定。

3. 何为风险的度量？

从风险的定义来看，证券投资的风险是在证券投资过程中，投资者的收益和本金遭受损失的可能性。风险衡量就是要准确地计算投资者的收益和本金遭受损失的可能性大小。

一般来讲，有三种方法可以衡量证券投资的风险。

第一种方法是计算证券投资收益低于其期望收益的概率。

假设，某种证券的期望收益为10%，但是，投资该证券取得10%和10%以上收益的概率为30%，那么，该证券的投资风险为70%，或者表示为0.70。

这一衡量方法严格从风险的定义出发，计算了投资于某种证券时，投资者的世纪收益低于期望收益的概率，即投资者遭受损失的可能性大小。但是，该衡量方法有一个明显的缺陷，那就是：许多种不同的证券都会有相同的投资风险。显然，如果采用这种衡量方法，所有收益率分布为对称的证券，其投资风险都等于0.50。然而，实际上，当投资者投资于这些证券时，他们遭受损失的的可能性大小会存在着很大的差异。

第二种方法是计算证券投资出现负收益的概率。

这一衡量方法把投资者的损失仅仅看作本金的损失，投资风险就成为出现负收益的可能性。这一衡量方法也是极端模糊的。例如，一种证券投资出现小额亏损的概率为50%，而另一种证券投资出现高额亏损的概率为40%，究竟哪一种投资的风险更大呢？采用该种衡量方法时，前一种投资的风险更高。但是，在实际证券投资过程中，大多数投资者可能会认为后一种投资的风险更高。之所以会出现理论与实际的偏差，基本的原因就在于：该衡量方法只注意了出现亏损的概率，而忽略了出现亏损的数量。

第三种方法是计算证券投资的各种可能收益与其期望收益之间的差离（Deviation），即证券收益的方法（Variance）或标准差（Stand Deviation）。

这种衡量方法有两个鲜明的特点：其一，该衡量方法不仅把证券收益低于期望收益的概率计算在内，而且把证券收益高于期望收益的概率也计算在内。其二，该衡量方法不仅计算了证券的各种可能收益出现的概率，而且也计算了各种可能收益与期望收益的差额。与第一种和第二种衡量方法相比较，显然，方差或标准差是更适合的风险指标。

4. 衡量风险的方法

风险的衡量方法有方差、标准差、变异系数。

1、方差：当预期值相同时，方差越大，风险越大。
2、标准差：当预期值相同时，标准差越大，风险越大。
3、变异系数：变异系数=标准差/预期值。变异系数是从相对角度观察的差异和离散程度。变异系数衡量风险不受预期值是否相同的影响。

在现在的社会，很多人在进行一个项目的时候，要对项目中的一些风险进行风险度量，否则的话，自己的项目或者是公司的项目就会遭受一定的损失。
风险度量是在即将出现的风险中，提前做出的思考，需要特别谨慎，思考之余需要采取一定的措施来降低风险。

5. 度量风险的指标有哪些

度量风险的指标种类：
敏感性指标，用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值，衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性，敏感性指标的一个缺点是，无法知道对整体的绝对影响；
波动性指标，用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度，常用标准差(σ)度量，标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是相关系数(ρ)，用以衡量两个变量(a和b)线性相关的密切程度，其值介于-1至1之间，ρ=1表示变量a和b完全同方向变动，ρ=-1表示变量a和b完全反方向变动，ρ=0表示变量a和b无相关性，无法从a的变动推知b的变动；
概率类指标，用以衡量某一结果发生可能性大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系，但概率在其中扮演着重要的角色，某一损失虽然很大，但发生的概率却非常低，则该损失的期望损失将很低，从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大；
综合类指标，将概率、损失、对整体的绝对影响统一考量的指标，这类指标的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能损失是多少，克服了上述三类指标单独考量风险某一维度的缺陷。同时，由于VAR表示的损失值的大小，相对敏感性指标而言，VAR提供了一个对不同资产风险的统一考量，具有可加总的优越性。

扩展资料：
标准差来表示风险不太符合实务需求，大部分波动的观念植基于风险为对称的假设，但这种假设不仅在学术界仍有争议，而且不符合实务上重视负面损失的表达。
例如由2楼坠地和20楼坠地的可能结果，就波动而言，前者通常大于后者(2楼坠地可能无事、轻伤、重伤或死亡，20楼坠地基本不死也重伤)，但就对风险的认知来看，后者的风险是较大的。
风险衡量指衡量外汇风险带来潜在损失的概率和损失程度。风险的数学表达：
对于风险，理论上还没有统一的定义。风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。
参考资料：风险衡量 百度百科

6. 度量风险的指标有哪些

有标准差，波动率，在险价值，条件风险价值，回撤等
标准差是方差的平方根，是各种可能的结果偏离预期值的综合差异，是反映离散程度的一种度量，更是衡量风险的最常用的指标。标准差（方差）在业界的普及很大程度上得益于Markowitz均值方差理论中引入方差作为风险指标。

优点：简洁易懂。
缺点：作为衡量风险的指标有两大局限：1）损失的分布必须存在期望（一阶矩）和方差（二阶矩）；2）损失如果存在尖峰、厚尾或者偏态，标准差则会低估尾部风险。
2.已实现波动率是日内收益率的平方，是波动率的无偏估计。采样频率够高，已实现波动率就能无限逼近瞬时波动率在样本区间上的积分，而积分波动率就是对波动率的自然测度，直白地讲，连续的积分等于离散点的求和。
优点：无需考虑均值，更逼近真实波动率，包含更多微观信息。
缺点：与标准差相同，另，高频数据存在最优频率选择以及数据可得性等问题。
3.在险价值（Value at Risk，简写VaR）是普遍应用的衡量市场风险和资本充足率的指标，即在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失，VaR相当于计算分位数。
优点：可以事前计算，可以简单明了地表示市场风险的大小。
缺点：在缺乏分布参数的情况下，VaR没有预测能力，并且无法刻画分位点后的风险。
4.条件风险价值（Conditional VaR，简写CVaR），又称预期差额（Expected Shortfall），为了弥补VaR指标的不足之处而被开发使用，计算在损失一旦超出了VaR值后，其期望的损失究竟是多少。

优点：CVaR相比VaR能够进一步挖掘分位点后的风险，因此其对尾部风险的揭示比VaR更全面。
缺点：同VaR。
5.回撤（Drawdown）作为衡量策略或组合市场风险的指标，表示一定时间内，资产或组合相对于前期高点的下跌幅度。

优点：简单、直观，对损失分布没有限制。
缺点：不具备预测性。
为了应对日益复杂的金融市场环境，量化风险的技术也在不断演进中，更完善的风险衡量指标也在不断地更新中。

拓展资料:
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或者减少风险事件发生时造成的损失。
关于经营，风险总是存在的，做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性
或者把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。

7. 度量风险的指标有哪些

度量风险的指标种类：
敏感性指标，用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值，衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性，敏感性指标的一个缺点是，无法知道对整体的绝对影响；
波动性指标，用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度，常用标准差(σ)度量，标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是相关系数(ρ)，用以衡量两个变量(a和b)线性相关的密切程度，其值介于-1至1之间，ρ=1表示变量a和b完全同方向变动，ρ=-1表示变量a和b完全反方向变动，ρ=0表示变量a和b无相关性，无法从a的变动推知b的变动；
概率类指标，用以衡量某一结果发生可能性大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系，但概率在其中扮演着重要的角色，某一损失虽然很大，但发生的概率却非常低，则该损失的期望损失将很低，从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大；
综合类指标，将概率、损失、对整体的绝对影响统一考量的指标，这类指标的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能损失是多少，克服了上述三类指标单独考量风险某一维度的缺陷。同时，由于VAR表示的损失值的大小，相对敏感性指标而言，VAR提供了一个对不同资产风险的统一考量，具有可加总的优越性。

扩展资料：
标准差来表示风险不太符合实务需求，大部分波动的观念植基于风险为对称的假设，但这种假设不仅在学术界仍有争议，而且不符合实务上重视负面损失的表达。
例如由2楼坠地和20楼坠地的可能结果，就波动而言，前者通常大于后者(2楼坠地可能无事、轻伤、重伤或死亡，20楼坠地基本不死也重伤)，但就对风险的认知来看，后者的风险是较大的。
风险衡量指衡量外汇风险带来潜在损失的概率和损失程度。风险的数学表达：
对于风险，理论上还没有统一的定义。风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。
参考资料：风险衡量百度百科

8. 项目风险度量的常用方法

 模拟仿真法是用数学模拟或者系统法模型去分析和度量项目风险的方法。大多数这种项目风险度量的方法使用蒙特卡罗方法（Monte Carlo Method）或三角模拟分析法。 这种方法可用来度量各种能量化的项目风险，通过改变参数并多次模拟项目风险以后就能得到模拟仿真计算的统计分布结果，并可以此作为项目风险度量的结果。例如，项目工期风险和项目成本风险等的度量就可以使用这种方法。这种方法多数用在大项目或是复杂项目的风险度量上，小项目一般使用前面给出的损失期望值法。由于项目时间和成本的风险都是项目风险管理的重点，所以模拟仿真法在这些项目风险度量中的使用较为广泛。 在项目风险度量中最为经常使用的方法还有专家决策法，它一般可以代替或者辅助上面所讲过的数学计算和仿真的方法。例如，许多项目管理专家运用他们自己的专家经验做出的项目工期风险、项目成本风险、项目质量风险等的度量通常是很准确可靠的，甚至有时比数学计算与模拟仿真确定的项目风险度量还要准确和可靠，因为这些专家的经验通常是一种比较可靠的依据。另外，在很多项目风险度量中之要求给出高、种、低三种项目风险概率和几种项目风险损失不同严重程度的数据，而且精确程度一般要求并不高，所以使用专家决策法做出的项目风险度量结果一般是足够准确和可靠的。专家决策法中用的专家经验可以从搞过类似项目的专家处获得，也可以通过查阅历史项目有关经验教训、原始资料等方法获得。