衡量商业银行流动性强弱的指标有哪些

1. 衡量商业银行流动性强弱的指标有哪些

1、现金资产率： 这一指标是指现金资产在流动资产中所占的比率。现金资产包括现金、同业存款和中央银行的存款，这部分资产流动性强，能随时满足流动性的需要，是银行预防流动性风险的一级储备。流动性资产又称储备资产，是指那些流动性较强，可以预防流动性风险的资产，包括现金资产和短期有价证券。短期有价证券是指期限在一年以内的债券，其流动性仅次于现金资产，变现速度快。现金资产率越高，说明银行的流动性越高，对债权人的保障程度越高，因为现金具有最后清偿债务的特征。 2、贷款对存款的比率： 贷款对存款的比率是指存款资金被贷款资产所占用的程度。这一比率高，说明银行存款资金被贷款占用比率高，急需提取时难以收回，银行存在流动性风险。这一指标的缺点是没有考虑存款和贷款的期限、质量和收付方式，因此，该指标衡量流动性的可靠性需要得到其他指标的印证。 3、流动性资产对全部负债或全部贷款的比率： 这一比率越高，说明流动性越充分。其中，前者反映负债的保障程度，后者反映银行资金投放后的回收速度。比率越高，说明银行还本付息的期限越短，既可满足客户提现的要求，又可用于新的资产上。这一指标存在一定的操作难度，也忽略了负债方面流动性的因素。 4、超额准备金： 超额准备金是相对于法定准备金而言的。法定准备金是按中央银行规定的比例上交部分，法定准备金比率是指法定准备金占总准备金的比率。银行总准备金减去法定准备金就是超额准备金。因为超额准备金的现实保障感极强，可以随时使用，它的绝对值越高，表示流动性越强。这一指标的缺陷在于体现银行的流动性范围比较狭窄，往往不能全面正确地说明银行流动性水平。 5、流动性资产减易变性负债： 所谓易变性负债是指季节性存款、波动性存款和其他短期负债。其差大于零，表明有一定的流动性，其数值越大，表明流动性越高；若其差值小于或等于零，表明了流动性短缺的程度，说明有信用风险。该指标最大的优点是同时考虑资产和负债，是理论上比较准确、现实感很强的指标。 6、资产结构比率： 这一指标反映流动性资产和非流动性资产在数量上的比例关系，说明商业银行整体性流动水平。 7、存款增长率减贷款增长率： 这一数值大于零，表示银行流动性在上升；若该数值小于零，表明流动性下降。这一指标只能大体上反映银行的流动性趋势，管理者可以根据一定时期的数值策划下一阶段的业务重点。由于该指标没有考虑到具体的存款和贷款在效能上、结构上的差别。

2. 商业银行流动性的衡量方法

 又叫流动性指标法，是指商业银行根据资产负债表的有关数据，计算流动性指标，用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。1、资产流动性指标（1）现金状况指标(Cash position indicator)。（与流动性正相关）（2）流动性证券指标(Liquid securities indicator)。（与流动性正相关）（3）净联邦头寸比率(Net federal position)。（与流动性正相关）（4）能力比率(Capacity ration)。（与流动性负相关）（5）担保证券比率(Pledged securities ration)。（与流动性负相关）2、负债流动性指标（1）游资比率(hot money ration)，又称为热钱比率。（与流动性正相关）（2）短期投资对敏感性负债比率。（与流动性正相关）（3）经纪人存款比率(Deposit brokeage index)。（与流动性负相关）（4）核心存款比率(Core deposit ration)。（与流动性正相关）（5）存款结构比率(Deposit composition ration)。（与流动性负相关） 1、公众的信心2、股票价格3、商业银行发行债务工具的风险溢价4、资产售出时的损失5、履行对客户的承诺6、向中央银行借款的情况7、资信评级

3. 商业银行通过哪些指标监测流动性

银监会有一系列的指标检测流动性，目前有流动性比例、核心负债依存度、流动性缺口率、人民币超额备付金率、存贷款比例等。
具体公示及指标要求详见下图

4. 影响商业银行流动性需求的因素有哪些？

1．国家经济增长情况
经济增长情况对商业银行的流动性状况有较大的影响，银行作为资金融通的中介机构，经济的波动能从很大的方面影响到资金的融通情况。


从经济周期的角度分析：当经济繁荣时，企业盈利增加、投资需求增加，对资金的需求量就会增大，则银行贷款的需求量会增加，同时，消费需求增加、更多钱用于消费，相对来说更少的钱被用于储蓄，其结果往往表现为银行贷款需求增速超过银行存款的增速，产生银行流动性的负缺口。反之正好相反。

2．货币政策
一国的货币政策主要影响商业银行所处的金融环境的宽松度。货币政策工具主要包括：存款准备金率、再贴现率、公开市场操作。当货币政策宽松时，利率的变动会对银行的流动性产生很大的影响。
当预期利率高时，银行的存款会增加、贷款需求减少，银行的流动性可能增加，反之，银行的流动性可能减少。此外，根据商业银行流动性管理的缺口理论，当资产负债敏感性缺口为正时(即利率敏感性资产大于利率敏感性负债)，利率上升时，现金的流入量会大于现金流出量，即净现金流入为正，银行的利息收入会增加；反之，当资产负债敏感性缺口为负时，银行的利息收入会减少。

3．金融市场情况
从流动性是资产的一种迅速变现能力以及主动负债的能力来说，一国的金融市场的发育程度影响着银行流动性的大小。
从资产方面，银行的资产主要包括贷款、短期证券投资，票据等，这些是保证商业银行流动性的重要工具。当商业银行需要流动性而第一准备不足时，可通过在证券市场抛售证券、在票据市场卖出票据等手段进行融资来增加流动性。
而这些都与金融市场的发育程度具有很大的关系。一国金融市场发育得越完善，银行就越能够以合理的价格变现资产，减少交易的成本及损失，流动性也就越好；反之，一国金融市场发育越不完善，银行就越难以合理的价格变现资产，交易融资的成本也越高，流动性也就越差。

补充：
商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。
商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息，这部分现金称为“基本流动性”，基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。

5. 简述商业银行的流动性原则

仅供参考：

银行管理人员对流动性需求作出准确的预测后，就面临着如何满足流动性需求的决策问题。商业银行在进行流动性管理时，一方面面临着复杂的外部市场环境，另一方面其自身的流动性资产与负债也处于不断变化中。因此，针对特定时点上的流动性需求有多种方案可供选择。银行在进行流动性管理决策时主要应遵循以下原则：

(一)进取型原则

当出现流动性缺口时，银行管理者不是依靠收缩资产规模和出售资产，而是通过主动负债的方式来满足流动性需求，这称为进取型原则。按照进取型原则进行决策时，关键是看借人资金的成本是否小于运用其所获得的收益。采用进取型原则有利于银行业务扩张，降低银行经营成本，提高经济效益。但是，主动负债筹集资金受许多因素影响，在市场资金供给紧张时，筹资成本增加，或者难以筹集到足够的资金，因此具有一定的风险性。

(二)保守型原则

当出现流动性缺口时，银行管理者不采取主动负债的方法，而是靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求，这称为保守型原则。运用这种原则进行流动性管理，由于银行的资金调整、转换不受或少受市场资金供求关系的影响，在不确定的资金需求增加时，可以较可靠地通过内部资金调整来补足流动性，安全可靠且风险较小。但是，运用这种管理原则，银行付出的成本代价较高。一般，规模较小、资金实力不够雄厚的银行在资金市场上融资难度往往较大，故多采用这种原则进行流动性管理。

(三)成本最低原则

流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。流动性缺口的满足，不论是以主动负债方式还是以自身资产转换方式，都必然要付出一定的成本代价。成本最小化是最优方案选择的基础，银行可以在对未来流动性需求以及市场资金供求状况、利率走势预测的基础上，设计多种筹资方案。通过对不同方案的对比分析，从中确定一个最佳方案。

6. 什么是商业银行的流动性

　　商业银行的流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的能力。
　　商业银行的流动性包括两方面：一是资产的流动性，二是负债的流动性。
　　资产的流动性是指在资产不发生损失的条件下，银行可以及时变现资产进行支付的能力。为了保持流动性以应付客户提现以及其他贷款需求，银行必须掌握一定数额的现金资产和流动性较强的其他资产。现金资产一般包括库存现金、法定存款准备金以及同业存款，它们是满足银行流动性需求的“第一道防线”，其他资产通常是指短期票据及短期贷款，它们是满足流动性需求的“第二道防线”。
　　诚然，商业银行在经营过程中出现流动性需求时，虽然可以通过资产的流动性安排来满足流动性需求，但更为积极的办法是通过负债来获取新的流动性。所谓负债的流动性是指银行及时获取所需资金的负债能力。

7. 商业银行的流动性有哪些?

银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。

扩展资料
衡量方法

一、财务比率指标法
又叫流动性指标法，是指商业银行根据资产负债表的有关数据，计算流动性指标，用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。
1、资产流动性指标
（1）现金状况指标(Cash position indicator)。（与流动性正相关）
（2）流动性证券指标(Liquid securities indicator)。（与流动性正相关）
（3）净联邦头寸比率(Net federal position)。（与流动性正相关）
（4）能力比率(Capacity ration)。（与流动性负相关）
（5）担保证券比率(Pledged securities ration)。（与流动性负相关）
2、负债流动性指标
（1）游资比率(hot money ration)，又称为热钱比率。（与流动性正相关）
（2）短期投资对敏感性负债比率。（与流动性正相关）
（3）经纪人存款比率(Deposit brokeage index)。（与流动性负相关）
（4）核心存款比率(Core deposit ration)。（与流动性正相关）
（5）存款结构比率(Deposit composition ration)。（与流动性负相关）

二、市场信号指标
1、公众的信心
2、股票价格
3、商业银行发行债务工具的风险溢价
4、资产售出时的损失
5、履行对客户的承诺
6、向中央银行借款的情况
7、资信评级
参考资料来源：百度百科-商业银行流动性
参考资料来源：百度百科-商业银行流动性风险

8. 银行流动性风险与哪个指标关系最大

现金资产率：
　　这一指标是指现金资产在流动资产中所占的比率。现金资产包括现金、同业存款和中央银行的存款，这部分资产流动性强，能随时满足流动性的需要，是银行预防流动性风险的一级储备。流动性资产又称储备资产，是指那些流动性较强，可以预防流动性风险的资产，包括现金资产和短期有价证券。短期有价证券是指期限在一年以内的债券，其流动性仅次于现金资产，变现速度快。现金资产率越高，说明银行的流动性越高，对债权人的保障程度越高，因为现金具有最后清偿债务的特征。