当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（ ）

1. 当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（ ）

1

投资组合的收益率/β系数=无风险组合的收益率

2. 投资风险系数为1，无风险收益率10%，市场平均收益率20%，其必要收益率是多少

必要收益率=无风险收益率+投资风险系数（市场平均收益率-无风险收益率） 代入得必要收益率=10%+1（20%-10%）=20% 。
不同投资组合的收益率，标准偏差一般不同，若直接比较收益率则忽视了组合所承担的风险，无法公平的对比收益和风险。因此若以参考基准的标准偏差σ_M计算得到各个组合的等效收益率（即风险调整后收益），可相对公平的比较在承担相同风险情况下的收益率。

扩展资料：
投资风险系数注意事项：
熟悉交易规则。投资者应认真阅读交易规则，遇到不懂的问题，可以与客服或网点人员进行咨询，切不可在不懂交易规则的情况下就进行交易。
做好资金管理。不能用全部资金进行投资。在总投资固定不变的情况下，开仓所占用资金越少，抵抗风险能力就越强。
这类仓位风险系数很大，周五晚间市场波动较大的话，会严重影响仓位的盈亏。相应的国内十一、春节的长假也应该尽量将头寸平掉。
参考资料来源：百度百科-风险系数
参考资料来源：百度百科-无风险收益率
参考资料来源：百度百科-市场收益率

3. 当股票投资的必要报酬率等于无风险报酬率时,β系数应( ).

必要报酬率=无风险利率+β×市场超额收益

当必要报酬率等于无风险利率时，β等于零

4. 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为

0
【解析】必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝无风险收益率＋β×市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝0。

5. 当股票投资的必要报酬率等于无风险报酬率时,β系数应( ).

必要报酬率=无风险利率+β×市场超额收益
当必要报酬率等于无风险利率时，β等于零

6. 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为

短期国债收益率可以看成是无风险收益率，所以这里必要收益率为
无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）*贝塔系数
=6%+（10%-6%）*0.5
=8%
。

7. 求股票投资者要求的收益率

g=利润留存率*ROE=（1-60%）*12%=4.8%；p=D1/(r-g),r=(D1/p)+g=5.37*(1+4.8%)/73.83+4.8%=4.88%

8. 影响投资收益率的只有一个因素,其预期收益率分别为13%和8%,β值分别等于1.3和0.6,.无风险利率应等于多少

设无风险利率为x，市场平均风险报酬率为y，则有方程：
x+1.3y=13%
x+0.6y=8%
解得，x=8%-5%*0.6/0.7=3.714%