1. FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊?谁来说说
FRM一级考试科目占比及大纲
(一)风险管理基础 20%
风险管理的作用
基本风险类型
测量和管理工具
风险管理的创造价值
现代资产组合理论
资本资产定价模型的标准和非标准
指数模型
风险调整绩效测量
企业风险管理
金融灾难和风险管理失败
个案研究
道德和德为策略的代码
(二)定量分析 20%
离散型和连续型概率分布
人口和样本统计
统计推断和假设检验
分疗的参数估计
统计关系的图形表示
单元和多元线性回归
蒙特卡罗法
相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
波动率期限结构
(三)金融市场及产口 30%
场外交易市场机制
远期 期货 掉期和期权
利率水平和利率敏感性措施
固定收益证券衍生品
利率
外汇
股票
商品衍生产品
外汇风险
公司债
信用等级评定机构
(四)估值和风险模型 30%
风险阶值
期权估值
固定收益证券估值
国家和主权风险模型与管理
外部和内部信用评级
预期和非预期损失
操作风险
压力测试和情景分析
2. FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊?
FRM一级考试科目占比及大纲
(一)风险管理基础20%
与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容:
•基本风险类型、度量和管理工具
•用风险管理创造价值
•风险管理在公司治理中的作用
•企业风险管理(ERM)
•金融灾难和风险管理失败
•资本资产定价模型(CAPM)
•经风险调整的业绩计量
•多因素模型
•数据汇总和风险报告
•道德和行为GARP代码
(二)定量分析20%
与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:
离散和连续概率分布
•估计分布参数
•人口和样本统计
•贝叶斯分析
•统计推断和假设检验
•估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动
•波动期限结构
•相关性的Copula函数
单一和多变量线性回归•
•时间序列分析和预测
•仿真方法
(三)金融市场及产口30%
与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:
•金融机构的结构和职能
•场外交易市场和外汇市场的结构和机制
•远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值
•衍生工具对冲
•利率和利率敏感性措施
外汇风险
•公司债券
•抵押贷款证券
(四)估值和风险模型30%
与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:
•风险价值(var)
•预期短缺(ES)
•压力测试和情景分析
•期权估价
•固定收益估值
•套期保值
•国家和主权风险模型和管理
•外部和内部信用评级
•预期和意外损失
•操作风险