某投资者准备从证券市场上购买A、B、C、D四种股票组成投资组合。

1. 某投资者准备从证券市场上购买A、B、C、D四种股票组成投资组合。

1、
A: 0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%
B:16.4%
C:19.2%
D:22.7%

2、A股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元
市价>股票内在价值，A股票被高估，不宜投资。

2. 某投资者准备投资于A.B.C.D四种股票，其β系数分别为1.8;1.5;0.7;1.2。 该投资者拟定了以下两种投资组合方

甲方案：β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43（β的可加性）
              E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629（CAPM模型的SML方程）
乙方案：β=1.8*.3+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.2=1.37
              E(r)=.12+1.37*(.15-.12)=.1611
所以，甲风险大，收益高。

3. 某公司购买A、B、C三种股票进行投资组合，后面还有题目。

4. 某公司拟进行股票投资,计划购买A,B,C三种股票,并设计了甲,乙两种投资组合,

（1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 
（2）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％ 
（3）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 
甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％ 
（4）乙种投资组合的β系数＝3.4％/（12％－8％）＝0.85 
乙种投资组合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％ 
（5）甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数，说明甲的投资风险大于乙的投资风险。

5. 甲公司2007年1月1日从证券市场上购入乙公司发行在外股票的20%作为长期投资

会计分录如下：1.购入股票时长期股权投资的的初始投资成本小于应享有的被投资单位的可辨认资产公允价值（2000*20%=400万）。所以借：长期股权投资---乙公司---投资成本 400贷：其他货币资金---存出投资款 380营业外收入 202.乙公司宣告发放股利借：应收股利---乙公司 100贷：长期股权投资---乙公司---损益调整 1003.甲公司收到现金股利借：其他货币资金---存出投资款 100贷：应收股利---乙公司 1004，乙公司实现净利润借：长期股权投资---损益调整 40（200*20%=40万）贷：投资收益 40【拓展阅读】会计分录三要素一，记账方向（借方或贷方）二，账户名称（会计科目）三，金额种类根据会计分录涉及账户的多少，可以分为简单分录和复合分录。简单分录是指只涉及两个账户的会计分录，即一借一贷的会计分录；复合分录是指涉及两个（不包括两个）以上账户的会计分录 方法层析法层析法是指将事物的发展过程划分为若干个阶段和层次，逐层递进分析，从而最终得出结果的一种解决问题的方法。利用层析法进行编制会计分录教学直观、清晰，能够取得理想的教学效果，其步骤如下：1、分析列出经济业务中所涉及的会计科目。2、分析会计科目的性质，如资产类科目、负债类科目等。3、分析各会计科目的金额增减变动情况。4、根据步骤2、3结合各类账户的借贷方所反映的经济内容（增加或减少），来判断会计科目的方向。5、根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。此种方法对于学生能够准确知道会计业务所涉及的会计科目非常有效，并且较适用于单个会计分录的编制。业务链法所谓业务链法就是指根据会计业务发生的先后顺序，组成一条连续的业务链，前后业务之间会计分录之间存在的一种相连的关系进行会计分录的编制。此种方法对于连续性的经济业务比较有效，特别是针对于容易搞错记账方向效果更加明显。记账规则法所谓记账规则法就是指利用记账规则“有借必有贷，借贷必相等”进行编制会计分录。

6. 甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，

亲你好，为你查询到Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21% Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30% 30%-21%=Rf＋2.5×（Rm－Rf）-[Rf＋1.6×（Rm－Rf）]=0.9×（Rm－Rf） （Rm－Rf）=10% Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21% Rf＋1.6×10%＝21% Rf=5% （Rm－Rf）=10% Rm=15% 如果我的解答对您有所帮助，还请给个赞(在左下角进行评价哦)，期待您的赞，您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!【摘要】
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；(2)计算C证券的β系数和必要收益率。【提问】
亲你好，为你查询到Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21% Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30% 30%-21%=Rf＋2.5×（Rm－Rf）-[Rf＋1.6×（Rm－Rf）]=0.9×（Rm－Rf） （Rm－Rf）=10% Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21% Rf＋1.6×10%＝21% Rf=5% （Rm－Rf）=10% Rm=15% 如果我的解答对您有所帮助，还请给个赞(在左下角进行评价哦)，期待您的赞，您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!【回答】
亲，能麻烦你一题一题的解答吗？先解答：无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；在解答：无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；【提问】
https://www.acc5.com/ask/question_5993033.html【回答】

7. 甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，

您好，亲，很高兴为您解答：甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。 要求： (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%； 无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%； (2)计算C证券的β系数和必要收益率。这边为您查询到：（1）无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%（2）①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×15/（2.5+1+1.5）解得βC=15②必要收益率=5%+1.5×10%=20%【摘要】
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；(2)计算C证券的β系数和必要收益率。【提问】
您好，亲，很高兴为您解答：甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。 要求： (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%； 无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%； (2)计算C证券的β系数和必要收益率。这边为您查询到：（1）无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%（2）①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×15/（2.5+1+1.5）解得βC=15②必要收益率=5%+1.5×10%=20%【回答】

8. 甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，

亲亲您好很高兴为您解答，参考答案：（1）无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%（2）①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×15/（2.5+1+1.5）解得βC=15②必要收益率=5%+1.5×10%=20%【摘要】
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；(2)计算C证券的β系数和必要收益率。【提问】
亲亲您好很高兴为您解答，参考答案：（1）无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%（2）①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×15/（2.5+1+1.5）解得βC=15②必要收益率=5%+1.5×10%=20%【回答】
我要第一条解题的解题步骤【提问】
亲亲您好很高兴为您解答，（1）无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%【回答】