用缺口分析方法，预测利率下降四个百分点时银行利润的变化

1. 用缺口分析方法，预测利率下降四个百分点时银行利润的变化

所谓利率敏感资产和利率敏感负债，是指那些在一定期限（考察期内）到期的或需要重新确容定利率的资产和负债，这类资产和负债的差额便被定义为资金缺口。资金缺口用于衡量银行净利息收入（即利息总收入和总支出之间的差额）对市场利率的敏感程度。显然，资金缺口有正缺口、零缺口、负缺口三种状态。当利率敏感资产大于利率敏感负债时，资金缺口为正值，处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率上升时获利，利率下降时受损；反之，当处于负缺口时，利率敏感资产此时小于利率敏感负债，利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损，利率下降时获利；而当银行资金配置处于零缺口时，利率敏感资产等于利率敏感负债，此时如果借、贷款利率的变化完全一致，则银行对利率风险处于“免疫状态”。扩展资料：敏感性比率与融资缺口有三种匹配的基本关系，当融资缺口为零时，敏感性比率值为1；当融资缺口为正数时，敏感性比率值大于1；当融资缺口为负数时，敏感性比率值小于1。敏感性资金缺口（或称融资缺口）对银行产生的风险。【摘要】
用缺口分析方法，预测利率下降四个百分点时银行利润的变化【提问】
所谓利率敏感资产和利率敏感负债，是指那些在一定期限（考察期内）到期的或需要重新确容定利率的资产和负债，这类资产和负债的差额便被定义为资金缺口。资金缺口用于衡量银行净利息收入（即利息总收入和总支出之间的差额）对市场利率的敏感程度。显然，资金缺口有正缺口、零缺口、负缺口三种状态。当利率敏感资产大于利率敏感负债时，资金缺口为正值，处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率上升时获利，利率下降时受损；反之，当处于负缺口时，利率敏感资产此时小于利率敏感负债，利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损，利率下降时获利；而当银行资金配置处于零缺口时，利率敏感资产等于利率敏感负债，此时如果借、贷款利率的变化完全一致，则银行对利率风险处于“免疫状态”。扩展资料：敏感性比率与融资缺口有三种匹配的基本关系，当融资缺口为零时，敏感性比率值为1；当融资缺口为正数时，敏感性比率值大于1；当融资缺口为负数时，敏感性比率值小于1。敏感性资金缺口（或称融资缺口）对银行产生的风险。【回答】

2. 假设你的银行当前的久期缺口为2.2年。下列哪项交易能降低银行的利率风险？

a。向一位客户发行1年期的零息票存款凭证，并用发行所得购买3年期零息票国债
b。发放一笔500万美元的1年期贷款（一次性偿付），并买入3个月期国库券，
c。从联邦房屋贷款银行获得两年期资金，并将借得的款项在联邦基金市场发放隔夜贷款来源：《时代金融》2010年第05期 作者：华雅琴;
商业银行利率风险管理浅析
上世纪70年代到80年代中期,美国逐步实现存款利率市场化,导致利率飙升,最终引发了银行危机,1987年至1990年,美国平均每年有200家小银行倒闭,利率风险曾经给金融业造成过灭顶之灾,我国商业银行在利率市场化的过程中面临同样问题,必须采取措施,有效管理利率风险。根据巴塞尔的《利率风险管理与监管原则》的定义,利率风险是指利率的不利变动给银行财务状况带来的风险,包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权风险。重新定价风险是源于银行资产、负债和表外业务中到期日(就固定利率而言)与重新定价(就浮动利率而言)的实施时间差。收益率曲线风险是由于收益率曲线的意外位移对银行的收入或内在经济价值产生不利影响时形成的风险。基准风险是由于对重新定价特征相似的不同工具进行利息收支调整时,出现不完全对称情况的风险。期权风险来源于很多银行资产、负债和表外业务中所包含的期权,即允许借款人提前归还的贷款和允许存款人随时提款而通常不收任何罚金的各种无期限存款工具。国内外目前采用的利率风险管理技术主要有缺口管理、久期管理、VAR方法和利用金融衍生工具管理利率风险。一、缺口管理缺口就是......

3. 银行进行利率敏感性缺口管理的基本做法是什么？不同利率变动趋势下，利率敏感性缺口对银行盈利有何影

1基本做法。随着利率的变动,调整利率敏感性资产与负债和固定利率资产与负债的组和结构,从而改变利率敏感性缺口的方向与大小,以达到利差,扩大利润的目的。2利率敏感性缺口对银行盈利的影响。正缺口时,利率上升带来银行利差扩大,利润增大;利率下降时利差缩小,利润减少。负缺口时,利率上升带来银行利率缩小,利润减少;利率下降时利差扩大,利润增加。零缺口时,利率处于免疫状态，利率变化对银行利润无影响。3缺点。(1)对利率的预测有很大的难度(2)即使能准确预测利率变化趋势,商业银行在调整利率敏感性缺口方面也缺乏灵活性(3)只重视净利息收入的变化,忽略了利率变动对银行的影响。

4. 假定银行存在5000万美元的缺口，如果利率上升2%，银行的盈利会发生什么变化

如果利率上升2%，银行每年的盈利会增长：5000X2%=100万万美元。

5. 当资金缺口为正时如果预测市场利率上升商业银行应当尽量使资金缺口为负对吗

当资金缺口为正时如果预测市场利率上升商业银行应当尽量使资金缺口为负对吗，对的，资金缺口用于衡量银行净利息收入（即利息总收入和总支出之间的差额）对市场利率的敏感程度。显然，资金缺口有正缺口、零缺口、负缺口三种状态。当利率敏感资产大于利率敏感负债时，资金缺口为正值，处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率上升时获利，利率下降时受损；反之，当处于负缺口时，利率敏感资产此时小于利率敏感负债，利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损，利率下降时获利；而当银行资金配置处于零缺口时，利率敏感资产等于利率敏感负债，此时如果借、贷款利率的变化完全一致，则银行对利率风险处于“免疫状态”。【摘要】
当资金缺口为正时如果预测市场利率上升商业银行应当尽量使资金缺口为负对吗【提问】
[开心]【回答】
当资金缺口为正时如果预测市场利率上升商业银行应当尽量使资金缺口为负对吗，对的，资金缺口用于衡量银行净利息收入（即利息总收入和总支出之间的差额）对市场利率的敏感程度。显然，资金缺口有正缺口、零缺口、负缺口三种状态。当利率敏感资产大于利率敏感负债时，资金缺口为正值，处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率上升时获利，利率下降时受损；反之，当处于负缺口时，利率敏感资产此时小于利率敏感负债，利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损，利率下降时获利；而当银行资金配置处于零缺口时，利率敏感资产等于利率敏感负债，此时如果借、贷款利率的变化完全一致，则银行对利率风险处于“免疫状态”。【回答】

6. 在绝大多数情况下，银行的久期缺口为 ( )

A
答案解析：
在绝大多数情况下，银行的久期缺
口都为正值。

7. 零缺口策略属于利率风险管理中的

您好亲，很高兴为您解答：亲亲，这边为您查询到的是，零缺口策略属于利率风险管理缺口管理的应用。⑴资金缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额。即:资金缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债⑵资金缺口有三种情况:①零缺口,即利率敏感性资产等于利率敏感性负债。无论利率是升是降,风险将由不同种类的资产和负债分别承担、相互抵消。【摘要】
零缺口策略属于利率风险管理中的【提问】
您好亲，很高兴为您解答：亲亲，这边为您查询到的是，零缺口策略属于利率风险管理缺口管理的应用。⑴资金缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额。即:资金缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债⑵资金缺口有三种情况:①零缺口,即利率敏感性资产等于利率敏感性负债。无论利率是升是降,风险将由不同种类的资产和负债分别承担、相互抵消。【回答】
②正缺口,即利率敏感性资产大于利率敏感性负债。在利率上升的时候,资产收益因利率上升而增加较多,而负债本钱却增加有限,银行的净收益将增加;而如果利率下降,银行的净收益将下降。③负缺口,即利率敏感性资产小于利率敏感性负债。与正缺口相反,当利率上升时,银行的净收益将减少;当利率下降时,银行利息支出的负担将大幅减轻,使得银行的净收益增加。⑶银行在进展缺口管理时,通过对利率走势的预测,调整方案期的资金缺口的正负和大小,以维持或提高利润水平。当预测利率将要上升时,银行应尽量减少负缺口,力争正缺口;当预测利率水平将要下降时,则应设法把资金缺口调整为负值。【回答】

8. 利率缺口管理通过哪些方式尝试有效的管理相应风险

主要包括：利率敏感性缺口管理、持续期缺口管理和利用利率衍生工具套期保值。


1、利率敏感性缺口管理


利率敏感性缺口（IRSG）指的是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额。而利率敏感性资产（IRSA）和利率敏感性负债（IRSL）是指那些在某一时期内到期的或需要重新确定利率的资产和负债。利率敏感性资产主要包括浮动利率贷款、即将到期的或短期的贷款、短期投资、同业拆出以及买进的可回购协议等。利率敏感性负债主要包括活期和短期存款、同业拆入、出售的回购协议等。利率敏感性缺口用公式可表示为：


利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债


即IRSG=ISRA-ISRL


当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，称为正缺口；当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，称为负缺口；当利率敏感性资产等于利率敏感性负债时，称为零缺口。存在正缺口的银行称为资产敏感型银行，存在负缺口的银行称为负债敏感型银行，存在零缺口的银行称为敏感平衡型银行。


如果一家银行的利率敏感性缺口为正值，说明它的利率敏感性资产大于利率敏感性负债。当市场利率上升时，该银行一方面需要对利率敏感性负债支付更高的利息，另一方面又可以从利率敏感性资产中获取更多的收益。由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债，当所有利率同时以等幅上升时，利息收入的增长快于利息支出的增长，净利差收入就会增加。同理，当利率下降时，银行的净利差收入就会下降。如果银行的利率敏感性资产小于利率敏感性负债，利率敏感性缺口为负，那么当利率上升时，利息收入的增长慢于利息支出的增长，银行的净利差收入会下降；反之若利率下降，银行的净利差收入就会增加。【摘要】
利率缺口管理通过哪些方式尝试有效的管理相应风险【提问】
主要包括：利率敏感性缺口管理、持续期缺口管理和利用利率衍生工具套期保值。


1、利率敏感性缺口管理


利率敏感性缺口（IRSG）指的是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额。而利率敏感性资产（IRSA）和利率敏感性负债（IRSL）是指那些在某一时期内到期的或需要重新确定利率的资产和负债。利率敏感性资产主要包括浮动利率贷款、即将到期的或短期的贷款、短期投资、同业拆出以及买进的可回购协议等。利率敏感性负债主要包括活期和短期存款、同业拆入、出售的回购协议等。利率敏感性缺口用公式可表示为：


利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债


即IRSG=ISRA-ISRL


当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，称为正缺口；当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，称为负缺口；当利率敏感性资产等于利率敏感性负债时，称为零缺口。存在正缺口的银行称为资产敏感型银行，存在负缺口的银行称为负债敏感型银行，存在零缺口的银行称为敏感平衡型银行。


如果一家银行的利率敏感性缺口为正值，说明它的利率敏感性资产大于利率敏感性负债。当市场利率上升时，该银行一方面需要对利率敏感性负债支付更高的利息，另一方面又可以从利率敏感性资产中获取更多的收益。由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债，当所有利率同时以等幅上升时，利息收入的增长快于利息支出的增长，净利差收入就会增加。同理，当利率下降时，银行的净利差收入就会下降。如果银行的利率敏感性资产小于利率敏感性负债，利率敏感性缺口为负，那么当利率上升时，利息收入的增长慢于利息支出的增长，银行的净利差收入会下降；反之若利率下降，银行的净利差收入就会增加。【回答】
2、持续期缺口管理

持续期也称为久期，是由美国经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的。久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念，可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度，70年代以后，随着西方商业银行面临的利率风险加大，久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上，也应用于商业银行资产负债管理之中。

持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间，也就是指某种资产或负债的平均有效期限。

一般来说，当持续期缺口为正，银行净值价格随着利率上升而下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负，银行净值价值随市场利率升降而反方向变动；当持续期缺口=0时，银行净值价值免遭利率波动的影响。

　【回答】