无风险证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)

1. 无风险证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)

市场风险溢价==12%-6%=6%
该股票的预期收益率为：=0.8*6%+6%=10.8%
由公式可以反解出β=（9%-6%）/(12%-6%)=0.5

2. 股票A,B,C,D,收益率为5%,8%,2%,10%,投资比例为10%,35%,5%,50%,求证券组合的期望收益率?

5%*10%+8%*35%+2%*5%+10%*50%=8.4%

3. A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.6，由两种股票

4. 1. 如果无风险收益率为10%，市场平均收益率为13%，某种股票的β值为1.4。 求： （1）计算该股票的必要收益

1、10%+（13-10）%*1.4=15.2%
同理 2、 10%+（15-10）%*1.4=17%
必要收益率=无风险收益率+（市场平均收益率-无风险收益率）*风险系数

5. 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
资产i的预期收益率
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf:
无风险收益率6％
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
10％
βi:
投资i的β值。
1.5
总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
该股票的价值，按无风险投资为基准评估
股利0.4
无风险收益率为6％
股票价值与资本投资无风险收益相当，0.4*(1+8%)/6%=7.6元，
股票价值不高于7.6
如果等于大于7.6，应直接投资无风险收益率为6％项目

6. 急求急求啊！某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率zhidao；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元



扩展资料
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③

7. 1. 如果无风险收益率为10%，市场平均收益率为13%，某种股票的β值为1.4。 求： （1）计算该股票的必要收益

（1）必要收益率：10%+1.4*（13%-10%）=10%+4.2%=14.2%
 （2）10%+1.4*（15%-10%）=17%

8. 求解已知收益率x为1%，2%，3%，4%，5%，其对应概率为0.1，0.2，0.3，0.4，0.1

这个对应的概率怎么加起来等于1.1呢？这不科学。各种概率的总和应该等于1，平均收益应该等于各收益乘相应的概率的代数和。
假设对应的概率是0.1，0.2，0.3，0.3，0.1，则平均收益=1*0.1+2*0.2+3*0.3+4*0.3+5*0.1=3.1，也就是说，平均收益应该是3.1%