某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, 无风险收益率为8%, 则该投资组

1. 某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, 无风险收益率为8%, 则该投资组

因为他的风险收益率是10%，不用加上无风险收益率8%。答案是对的

2. 两种股票，β系数为2和1.2。无风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]  // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价
= 5% + beta * 6% 

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和

lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

3. 假定无风险资产的收益率等于9%，市场组合的预期收益率等于15%。

直接使用CAPM公式：
第一种证券收益率=9%+0.7*(15%-9%)=13.2%
第一种证券收益率=9%+1.3*(15%-9%)=16.8%

4. 假设无风险收益率为6%,市场组合的预期收益率为10%,某资产组合的β系数等于1.2，收益率多少

先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本＝6%＋1.2×10%＝18%，根据股利增长模型则有18%＝2/（21－1）＋g，所以g＝8%。【摘要】
假设无风险收益率为6%,市场组合的预期收益率为10%,某资产组合的β系数等于1.2，收益率多少【提问】
您好！很高兴为您解答！ 假设无风险收益率为6%,市场组合的预期收益率为10%,某资产组合的β系数等于1.2，收益率多少。您好，收益率为百分之8【回答】
先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本＝6%＋1.2×10%＝18%，根据股利增长模型则有18%＝2/（21－1）＋g，所以g＝8%。【回答】

5. 已知无风险收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 X Y公司的股票β系数为1.2 ，

(1) 由公式k=rf+β[E(rM)-rf)， 可得：k＝8%+1.2(15%-8%)＝16.4% 又g＝b×ROE＝0.6×20%=12% 得：V0＝D0(1+g)/(k-g)＝4×1.12/(0.164-0.12)＝101.82美元 即该公司股票的内在价值为101.82美元。 (2) 一年以后市价P1＝V1=V0(1+g)=101.82×1.12＝114.04美元 E(r)＝(D1+P1-P0)/P0＝(4.48+114.04-100)/100=0.185 2=18.52% 即持有XY公司股票一年的收益率为18.52%。拓展资料无风险真实利率的决定因素主要有两个： 一个因素是借款人对于实物投资回报率的预期，它决定了借款人为借入资金而愿意支付利息的上限。例如，借款人对实物投资回报率预期为10%，扣除各种风险溢价 6%，则他们借入资金愿意支付的利息上限为4%。如果预期回报率下降为8%，扣除各种风险溢价6%，则他们借入资金愿意支付的利息上限为2%。对于未来投资回报的不同预期，决定了借款人愿意支付的不同利率水平的上限。 另一个因素是储蓄人对当前和未来消费的偏好，它决定了愿意出借资金的数量。储蓄人出借资金的目的是放弃当前的消费，换取未来更多的消费。例如，有的人更看重当前的消费，只有大于4%的回报，他们才愿意出借资金。另外一些人更看重未来的消费，只要有2% 的回报，他们就愿意借出资金。储蓄人对消费的时间偏好决定了他们愿意递延多少消费，进而决定了在不同利率水平下他们愿意出借的资金数量。 出借人和储蓄人之间的资金供求关系，决定了现实的无风险真实利率水平和借贷规模。无风险真实利率不是固定不变的，并且很难测定。多数专家认为它在1%-5%之间。如果通货膨胀为零，短期国债可以近似看成是无风险真实利率。这个利率反映放弃当前消费的回报，回报金额的多少与递延消费的时间长短相联系，因此称为货币的“时间价值”。

6. 投资风险系数为1，无风险收益率10%，市场平均收益率20%，其必要收益率是多少

必要收益率=无风险收益率+投资风险系数（市场平均收益率-无风险收益率） 代入得必要收益率=10%+1（20%-10%）=20% 。
不同投资组合的收益率，标准偏差一般不同，若直接比较收益率则忽视了组合所承担的风险，无法公平的对比收益和风险。因此若以参考基准的标准偏差σ_M计算得到各个组合的等效收益率（即风险调整后收益），可相对公平的比较在承担相同风险情况下的收益率。

扩展资料：
投资风险系数注意事项：
熟悉交易规则。投资者应认真阅读交易规则，遇到不懂的问题，可以与客服或网点人员进行咨询，切不可在不懂交易规则的情况下就进行交易。
做好资金管理。不能用全部资金进行投资。在总投资固定不变的情况下，开仓所占用资金越少，抵抗风险能力就越强。
这类仓位风险系数很大，周五晚间市场波动较大的话，会严重影响仓位的盈亏。相应的国内十一、春节的长假也应该尽量将头寸平掉。
参考资料来源：百度百科-风险系数
参考资料来源：百度百科-无风险收益率
参考资料来源：百度百科-市场收益率

7. “某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的?

根据资本资产定价模型：
某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×（市场平均收益率-无风险收益率）
则某资产的贝塔=（该资产的收益率-无风险收益率）/（市场平均收益率-无风险收益率）=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。

8. 某证券投资组合的β系数为1.8，市场平均收益率为13%，该证券投资组合的预期收益率为17%，求无风险收益率

这是一个CAPM模型。
17%=（13%-R（f））1.8+R（f）
->R(f)=8%.